Сравнение XERS с GC=F
XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XERS и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XERS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XERS и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -5.73% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -35.75% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between XERS and GC=F is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XERS vs. GC=F — Ранг доходности на риск
XERS
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XERS c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XERS | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XERS и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XERS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XERS и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XERS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.57% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
XERS and GC=F have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XERS и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор