PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XERS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XERS с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности XERS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XERS и GC=F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XERS
Xeris Biopharma Holdings, Inc.		-23.06%131.56%44.26%76.69%-54.61%-40.45%-30.21%-58.53%-15.92%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, XERS показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%.

XERS

1 день
0.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
-23.06%
6 месяцев
-27.32%
1 год
17.28%
3 года*
49.16%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Gold

Часто сравнивают с XERS:
XERS с VOOXERS с CTMXXERS с NUVBXERS с POETXERS с UAMYXERS с BTC-USDXERS с FIX
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

XERS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XERS
Ранг доходности на риск XERS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XERS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XERS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XERS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XERS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XERS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XERS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XERSGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.72

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.13

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.64

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

9.67

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XERS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XERS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XERS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XERSGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.72

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.23

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.64

-0.82

Корреляция

Корреляция между XERS и GC=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XERS и GC=F

Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

XERSGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-44.36%

-51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.57%

-17.73%

-28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.59%

-20.43%

-58.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.82%

-11.58%

-66.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.09%

-13.03%

-66.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.34%

4.83%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XERS и GC=F

Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что XERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XERSGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

11.34%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.31%

24.65%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

27.83%

+33.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.44%

17.97%

+51.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.82%

16.37%

+63.45%