Сравнение XERS с GC=F
XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, XERS returned 8.82%/yr vs 18.96%/yr for GC=F. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XERS и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XERS показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.
XERS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам XERS и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -21.27% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | -30.21% | -58.53% | -15.92% |
GC=F Gold Futures | 4.09% | 64.52% | 27.48% | 13.34% | -0.43% | -3.47% | 24.59% | 18.87% | 0.88% |
Correlation
The correlation between XERS and GC=F is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XERS vs. GC=F — Ранг доходности на риск
XERS
GC=F
Сравнение XERS c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XERS | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.59 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XERS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.62 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XERS и GC=F
Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XERS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -44.36% | -51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | -17.73% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -17.73% | -32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -20.43% | -58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -15.34% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.05% | -13.03% | -66.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 7.13% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XERS и GC=F
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XERS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 4.73% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 23.11% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.57% | 26.50% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.50% | 18.20% | +50.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.16% | 16.44% | +62.72% |
Часто задаваемые вопросы
XERS and GC=F have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XERS has higher volatility (13.18%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, XERS dropped -96.22% vs GC=F's -44.36%.
GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XERS и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор