Сравнение XERS с BTC-USD
XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XERS returned 9.00%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XERS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XERS показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
XERS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XERS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -5.73% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | -30.21% | -58.53% | 7.94% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -45.36% |
Correlation
The correlation between XERS and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between XERS and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XERS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XERS
BTC-USD
Сравнение XERS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XERS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.85 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.45 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XERS и BTC-USD
Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XERS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -85.30% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | -52.23% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.20% | -52.23% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -76.67% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -52.23% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.98% | -42.42% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 31.57% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XERS и BTC-USD
Текущая волатильность для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) составляет 9.84%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что XERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XERS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 12.44% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.20% | 34.75% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | 35.63% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.11% | 44.15% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.57% | 56.40% | +23.17% |
Часто задаваемые вопросы
XERS and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to XERS (9.84%). In terms of maximum drawdown, XERS dropped -96.22% vs BTC-USD's -85.30%.
XERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XERS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор