PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XERS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XERS с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XERS returned 8.82%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XERS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XERS показывает доходность -21.27%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.

XERS

1 день
0.49%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-5.07%
1 год
38.57%
3 года*
27.95%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XERS и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XERS
Xeris Biopharma Holdings, Inc.		-21.27%131.56%44.26%76.69%-54.61%-40.45%-30.21%-58.53%-15.92%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-45.05%

Correlation

The correlation between XERS and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с XERS:
XERS с NUVBXERS с CTMXXERS с VOOXERS с POETXERS с GC=FXERS с UAMYXERS с FIX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XERS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XERS
Ранг доходности на риск XERS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XERS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XERS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XERS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XERS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XERS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XERSBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.93

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-1.30

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.78

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-1.39

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XERS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XERS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XERS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XERSBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.93

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.13

-1.30

Просадки

Сравнение просадок XERS и BTC-USD

Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XERSBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-85.30%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.57%

-50.87%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.67%

-50.87%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.59%

-76.67%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.30%

-50.87%

-26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.05%

-42.29%

-36.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.80%

34.02%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XERS и BTC-USD

Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что XERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XERSBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

10.54%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

34.26%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.57%

35.65%

+19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.50%

44.98%

+23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.16%

56.70%

+22.46%

Часто задаваемые вопросы

XERS and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XERS has higher volatility (13.18%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, XERS dropped -96.22% vs BTC-USD's -85.30%.

XERS currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XERS и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор