Сравнение XERS с BTC-USD
XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XERS returned 20.53%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XERS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XERS показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
XERS
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 27.54%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 68.26%
- 3 года*
- 49.00%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам XERS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 12.10% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | -30.21% | -58.53% | 7.94% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -45.36% |
Correlation
The correlation between XERS and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between XERS and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XERS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XERS
BTC-USD
Сравнение XERS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XERS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.88 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.41 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XERS и BTC-USD
Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XERS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -85.30% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | -53.08% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.20% | -53.08% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.63% | -76.67% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.68% | -48.79% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.91% | -42.59% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.97% | 29.41% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XERS и BTC-USD
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что XERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XERS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 9.63% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 34.90% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.97% | 35.73% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.93% | 43.96% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.38% | 56.33% | +23.05% |
Часто задаваемые вопросы
XERS and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XERS has higher volatility (11.68%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, XERS dropped -96.22% vs BTC-USD's -85.30%.
XERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XERS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор