Сравнение XEN.TO с XCSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).
XEN.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и XCSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEN.TO и XCSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 4.30% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | 26.32% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | -1.89% | 35.35% | 23.27% | 15.18% | -14.41% | 22.30% | 4,511.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.89%.
XEN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.22%
XCSR.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEN.TO и XCSR.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.
Доходность на риск
XEN.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
XCSR.TO
Сравнение XEN.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | XCSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.84 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.45 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.79 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 10.90 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XEN.TO и XCSR.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и XCSR.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.77% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.79% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и XCSR.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и XCSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEN.TO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -23.56% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.12% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -23.56% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.98% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.21% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.85% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и XCSR.TO
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 5.40%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | XCSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.00% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.71% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 16.61% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 13.78% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 1,387.91% | -1,372.83% |