Сравнение XEN.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XEN.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEN.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 4.30% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | -0.30% | 17.34% | -7.93% | 10.65% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -2.62% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции XEN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.53% соответственно.
XEN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.22%
VFV.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEN.TO и VFV.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
XEN.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
VFV.TO
Сравнение XEN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.79 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.19 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.14 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 4.30 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.79 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XEN.TO и VFV.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.77% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEN.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -27.43% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.52% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -22.19% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -27.43% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.61% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.39% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.31% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и VFV.TO
iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.11% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.28% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 18.26% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.91% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.57% | -1.49% |