PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEN.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XEN.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEN.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		4.30%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%17.34%-7.93%10.65%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEN.TO имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции XIU.TO немного впереди с 12.57%.

XEN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.94%
С начала года
4.30%
6 месяцев
9.83%
1 год
35.09%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.22%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с XIC.TOXEN.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий XEN.TO и XIU.TO

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XEN.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.12

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.74

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.88

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

14.02

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между XEN.TO и XIU.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.77%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEN.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-52.31%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.79%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-16.36%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-35.46%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.36%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-11.69%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.22%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и XIU.TO

iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEN.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.11%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.79%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.50%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.71%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.99%

+0.09%