PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEN.TO с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XEN.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEN.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		4.30%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%17.34%-7.93%10.65%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.56%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEN.TO имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции XIC.TO немного впереди с 12.52%.

XEN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.94%
С начала года
4.30%
6 месяцев
9.83%
1 год
35.09%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.22%

XIC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.85%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XEN.TO и XIC.TO

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XEN.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.29

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.23

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

14.45

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между XEN.TO и XIC.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.77%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, примерно равная максимальной просадке XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEN.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-48.21%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.98%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-16.24%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-37.21%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.33%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.08%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и XIC.TO

iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеют волатильность 5.40% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEN.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.68%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.90%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

15.29%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.05%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.93%

+0.15%