Сравнение XEN.TO с DMEC.TO
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - XEN.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, XEN.TO returned 35.69% vs 36.89% for DMEC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у DMEC.TO с доходностью 11.98%.
XEN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 12.35%
DMEC.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEN.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 10.45% | 34.17% | 12.36% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 11.98% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and DMEC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between XEN.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
DMEC.TO
Сравнение XEN.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.94 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 18.15 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.25 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -12.15% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.41% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -1.42% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и DMEC.TO
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.53% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.32% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.60% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.98% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 12.98% | +2.09% |
Сравнение комиссий XEN.TO и DMEC.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и DMEC.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.89% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.67% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XEN.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.
XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and Desjardins. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.05% for DMEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор