PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XEN.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEN.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		4.30%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%17.34%-7.93%10.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

XEN.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции XEN.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.22% против 12.91% соответственно.

XEN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.94%
С начала года
4.30%
6 месяцев
9.83%
1 год
35.09%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.22%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XEN.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.70

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.07

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.04

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

3.82

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.70

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.91

-0.49

Корреляция

Корреляция между XEN.TO и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и ^GSPC

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XEN.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-56.78%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.14%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-25.43%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-33.92%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.78%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.75%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и ^GSPC

iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.40% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEN.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.60%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

18.11%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.99%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.33%

-1.25%