Сравнение XEN.TO с ^GSPC
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XEN.TO returned 12.58%/yr vs 14.87%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEN.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции XEN.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.87% соответственно.
XEN.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 12.58%
^GSPC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам XEN.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 9.70% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.38% | 28.00% | -0.30% | 17.33% | -7.93% | 10.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.53% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and ^GSPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2007 г. | 0.42 |
The correlation between XEN.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XEN.TO
^GSPC
Сравнение XEN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEN.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.74 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 10.16 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -48.87% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.17% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -19.59% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -23.14% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -27.97% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.29% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.65% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.47% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 3.72%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.19% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.32% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.90% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 17.97% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 19.15% | -4.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEN.TO and ^GSPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор