Сравнение XEML с SNPD
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности XEML и SNPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 12.17%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 12.17% | -0.56% |
Correlation
The correlation between XEML and SNPD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. SNPD — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SNPD
Сравнение XEML c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и SNPD
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и SNPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -15.80% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.90% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и SNPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 11.14% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.11% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.11% | +6.44% |
Сравнение комиссий XEML и SNPD
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и SNPD
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SNPD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.24% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and SNPD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
SNPD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.79% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.15% for SNPD.
Подберите оптимальное распределение для XEML и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор