Сравнение XEML с RFEU
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. XEML is passively managed, while RFEU is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XEML charges 0.35%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.
Доходность
Сравнение доходности XEML и RFEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEML показывает доходность 1.49%, а RFEU немного выше – 1.50%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам XEML и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 0.33% |
Correlation
The correlation between XEML and RFEU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. RFEU — Ранг доходности на риск
XEML
RFEU
Сравнение XEML c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и RFEU
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и RFEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -39.74% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.11% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.62% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и RFEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 8.66% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 16.76% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.85% | +1.98% |
Сравнение комиссий XEML и RFEU
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и RFEU
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RFEU в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and RFEU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.
RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.10% for XEML.
They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.83% for RFEU.
Подберите оптимальное распределение для XEML и RFEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор