Сравнение XEML с PSWD
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XEML charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.
Доходность
Сравнение доходности XEML и PSWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 13.94%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и PSWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 13.94% | -2.40% |
Correlation
The correlation between XEML and PSWD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. PSWD — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSWD
Сравнение XEML c PSWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | PSWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и PSWD
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и PSWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -23.70% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -10.06% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.51% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и PSWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 25.71% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.65% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.65% | -4.10% |
Сравнение комиссий XEML и PSWD
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и PSWD
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PSWD в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.68% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and PSWD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
XEML has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.68% for PSWD.
XEML is categorized as Europe Equities, while PSWD is Technology Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.20% for PSWD.
Подберите оптимальное распределение для XEML и PSWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор