Сравнение XEML с FDD
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности XEML и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 10.35%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам XEML и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 10.35% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XEML and FDD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. FDD — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDD
Сравнение XEML c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и FDD
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -74.77% | +61.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.30% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -35.35% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и FDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.08% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.48% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.85% | -0.30% |
Сравнение комиссий XEML и FDD
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и FDD
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FDD в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.80% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and FDD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.
FDD has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.58% for FDD.
Подберите оптимальное распределение для XEML и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор