Сравнение XEML с FDD
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности XEML и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 10.04%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам XEML и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 10.04% | 0.29% |
Correlation
The correlation between XEML and FDD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. FDD — Ранг доходности на риск
XEML
FDD
Сравнение XEML c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и FDD
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -74.77% | +61.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.57% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -35.45% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и FDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 15.62% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.43% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.17% | -0.34% |
Сравнение комиссий XEML и FDD
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и FDD
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FDD в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.59% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and FDD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.
FDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.10% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.58% for FDD.
Подберите оптимальное распределение для XEML и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор