Сравнение XEML с CHPS
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XEML и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 82.29%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -10.51%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 82.29%
- 6 месяцев
- 83.69%
- 1 год
- 178.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 82.29% | 0.81% |
Correlation
The correlation between XEML and CHPS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XEML
CHPS
Сравнение XEML c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.56 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и CHPS
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -39.44% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -12.35% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.16% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 36.19% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 34.34% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 34.34% | -14.51% |
Сравнение комиссий XEML и CHPS
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и CHPS
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CHPS в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.37% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and CHPS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
CHPS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.10% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while CHPS is Semiconductors. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XEML и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор