PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с ZGLD.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD с ZGLD.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW).

XEMD и ZGLD.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и ZGLD.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и ZGLD.SW

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.24%13.98%8.77%10.26%1.82%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		9.71%66.22%25.72%13.19%0.18%
Разные валюты инструментов

XEMD торгуется в USD, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ZGLD.SW с доходностью 9.71%.

XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLD.SW

1 день
3.06%
1 месяц
-10.27%
С начала года
9.71%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.60%
3 года*
33.77%
5 лет*
21.99%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с VFV.TO
Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с VFV.TOZGLD.SW с GLD

Сравнение комиссий XEMD и ZGLD.SW

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZGLD.SW в 0.40%.

ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Доходность на риск

XEMD vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDZGLD.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.19

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

12.25

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. ZGLD.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.SW равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и ZGLD.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDZGLD.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.60

+0.73

Корреляция

Корреляция между XEMD и ZGLD.SW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и ZGLD.SW

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как ZGLD.SW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.06%6.15%6.30%6.19%3.08%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEMD и ZGLD.SW

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки ZGLD.SW в -45.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и ZGLD.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMDZGLD.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-38.49%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-16.91%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-8.48%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-14.24%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.43%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и ZGLD.SW

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMDZGLD.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

11.08%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

21.80%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

26.21%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

17.00%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

15.56%

-8.62%