PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с EMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с EMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. XEMD is passively managed, while EMBX is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.18%/yr vs 10.18%/yr for EMBX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.76%/yr for EMBX.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и EMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у EMBX с доходностью 3.74%.

XEMD

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.81%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.04%
1 год
15.03%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и EMBX

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.94%13.98%8.77%10.26%1.82%
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.74%18.80%3.09%9.34%8.28%

Correlation

The correlation between XEMD and EMBX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.58

The correlation between XEMD and EMBX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

VanEck Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIX
Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL

Доходность на риск

XEMD vs. EMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c EMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.64

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.89

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.94

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

12.46

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. EMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и EMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.53

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XEMD и EMBX

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMBX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-25.11%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-5.14%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-7.41%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.38%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-7.08%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.21%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и EMBX

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.36%, в то время как у VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

4.77%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.73%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

6.10%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

6.65%

+0.23%

Сравнение комиссий XEMD и EMBX

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и EMBX

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности EMBX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.90%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and EMBX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBX has higher volatility (1.72%) compared to XEMD (1.36%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs EMBX's -25.11%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.18% vs 10.18% for EMBX. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.18% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

EMBX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.81% for XEMD.

They also come from different issuers: BondBloxx and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.76% for EMBX.

EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и EMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор