PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBX с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBX с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMBX is actively managed, while EMB is passively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 5.10%/yr vs 3.29%/yr for EMB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности EMBX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции EMBX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.29% соответственно.

EMBX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.62%
1 год
15.18%
3 года*
10.16%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.10%

EMB

1 день
0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.38%
3 года*
9.69%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBX и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.49%18.80%3.09%9.34%-7.21%-4.30%11.57%13.10%-6.21%11.97%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.01%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between EMBX and EMB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.56

Over the past year, EMBX and EMB have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMTLEMBX с LEMB
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

EMBX vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBXEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.06

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.01

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.54

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

10.84

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBX vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBXEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EMBX и EMB

Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-34.70%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-4.51%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-7.95%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-28.74%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.11%

-28.74%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.17%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-5.06%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.05%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBX и EMB

VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеют волатильность 1.73% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

4.51%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.56%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

9.75%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

9.95%

-3.30%

Сравнение комиссий EMBX и EMB

EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBX и EMB

Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EMB в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.04%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.91%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%

Часто задаваемые вопросы

EMBX and EMB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.81%) compared to EMBX (1.73%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, EMBX leads with 5.10% vs 3.29% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMBX has performed better with a 5.10% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

EMBX has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.04% for EMB.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.39% for EMB.

EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBX и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор