Сравнение EMBX с EMTL
EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 4.88%/yr vs 3.00%/yr for EMTL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for EMTL.
Доходность
Сравнение доходности EMBX и EMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EMBX превзошли акции EMTL по среднегодовой доходности: 4.88% против 3.00% соответственно.
EMBX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.88%
- Всё время*
- 3.37%
EMTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 3.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.85M | $2.19M | |
| $352.14K | $728.16K | $831.05K |
Сравнение доходности по годам EMBX и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 4.50% | 18.80% | 3.09% | 9.34% | -7.21% | -4.30% | 11.57% | 13.10% | -6.21% | 11.97% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.65% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -14.31% | 0.56% | 3.48% | 11.99% | -2.37% | 7.59% |
Correlation
The correlation between EMBX and EMTL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between EMBX and EMTL shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBX vs. EMTL — Ранг доходности на риск
EMBX
EMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMBX c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBX | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.75 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.17 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBX и EMTL
Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и EMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBX | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.11% | -22.91% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.00% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.69% | -3.53% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -22.91% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.11% | -22.91% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.78% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.57% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBX и EMTL
VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что EMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBX | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.43% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 1.72% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 2.27% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 4.86% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.65% | +2.02% |
Сравнение комиссий EMBX и EMTL
EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBX и EMTL
Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как EMTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 5.80% | 6.95% | 8.20% | 5.49% | 8.21% | 5.50% | 6.56% | 7.89% | 7.25% | 7.66% | 3.94% | 6.84% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.53% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBX and EMTL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMBX has higher volatility (1.37%) compared to EMTL (0.43%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs EMTL's -22.91%.
On 10-year performance, EMBX leads with 4.88% vs 3.00% for EMTL. On fees, EMTL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMBX has performed better with a 4.88% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.
EMBX has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.53% for EMTL.
They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.65% for EMTL.
EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBX и EMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор