PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBX с EMTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBX с EMTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMBX returned 5.10%/yr vs 3.38%/yr for EMTL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for EMTL.

Доходность

Сравнение доходности EMBX и EMTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции EMBX превзошли акции EMTL по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.38% соответственно.

EMBX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.62%
1 год
15.18%
3 года*
10.16%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.10%

EMTL

1 день
-0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.61%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBX и EMTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.49%18.80%3.09%9.34%-7.21%-4.30%11.57%13.10%-6.21%11.97%
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		0.74%8.27%5.86%9.60%-14.31%0.56%3.48%11.99%-2.37%7.59%

Correlation

The correlation between EMBX and EMTL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.43

The correlation between EMBX and EMTL shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Bond ETF

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с LEMB
Часто сравнивают с EMTL:
EMTL с EMCBEMTL с EMBEMTL с EVSDEMTL с GABFEMTL с EMLCEMTL с QQQEMTL с SGOV

Доходность на риск

EMBX vs. EMTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMTL
Ранг доходности на риск EMTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBX c EMTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBXEMTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.54

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.76

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.82

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

10.06

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBX vs. EMTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMTL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBX и EMTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBXEMTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EMBX и EMTL

Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и EMTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXEMTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-22.91%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-2.00%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-3.79%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.91%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.11%

-22.91%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.09%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.83%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBX и EMTL

VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXEMTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.67%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

1.65%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

2.22%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

4.88%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

4.67%

+1.98%

Сравнение комиссий EMBX и EMTL

EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMTL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBX и EMTL

Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EMTL в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.91%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
EMTL
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF		4.95%5.09%5.34%4.78%4.19%5.43%3.28%3.96%3.35%4.16%8.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBX and EMTL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBX has higher volatility (1.73%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs EMTL's -22.91%.

On 10-year performance, EMBX leads with 5.10% vs 3.38% for EMTL. On fees, EMTL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMBX has performed better with a 5.10% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

EMBX has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.95% for EMTL.

They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.65% for EMTL.

EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBX и EMTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор