PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с TCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и TCIEX

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		-0.47%25.51%12.60%8.27%
Разные валюты инструментов

XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как TCIEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCIEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью -0.47%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCIEX

1 день
0.60%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.36%
1 год
15.63%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с VVL.TOXEMC.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий XEMC.TO и TCIEX

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

XEMC.TO vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.97

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.35

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.22

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.77

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.97

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.66

+0.69

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и TCIEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и TCIEX

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TCIEX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.97%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и TCIEX

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-59.27%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.35%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-10.86%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-10.64%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.03%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и TCIEX

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

6.98%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.42%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

15.68%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

12.98%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

13.92%

+0.69%