PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMC.TO с TCIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both funds - XEMC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMC.TO returned 29.39%/yr vs 18.11%/yr for TCIEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как TCIEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCIEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 41.75%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 10.00%.

XEMC.TO

1 день
-1.31%
1 месяц
10.50%
С начала года
41.75%
6 месяцев
44.15%
1 год
75.62%
3 года*
29.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCIEX

1 день
-0.41%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.60%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и TCIEX

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		41.75%28.28%10.87%12.07%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		10.00%25.51%12.60%8.27%

Correlation

The correlation between XEMC.TO and TCIEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.58

The correlation between XEMC.TO and TCIEX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с XCH.TOXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Доходность на риск

XEMC.TO vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.63

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.32

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.07

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.11

8.17

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.63

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.68

+1.11

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и TCIEX

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и TCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMC.TOTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-27.71%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.06%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-13.95%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.41%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.85%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.80%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и TCIEX

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMC.TOTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.36%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

11.59%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

14.11%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.24%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.04%

+1.71%

Сравнение комиссий XEMC.TO и TCIEX

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и TCIEX

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TCIEX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.58%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		1.75%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMC.TO and TCIEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор