PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO).

XEMC.TO и XSEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		3.84%30.16%14.82%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у XSEM.TO с доходностью 3.84%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEM.TO

1 день
3.64%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.62%
1 год
29.78%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TOXEMC.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и XSEM.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOXSEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.02

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.32

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.96

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XSEM.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.39

+0.96

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и XSEM.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XSEM.TO в 1.73%

TTM2025202420232022202120202019
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.73%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и XSEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-37.03%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.63%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-9.10%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-13.45%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и XSEM.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

11.02%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

14.98%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.23%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.61%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

18.02%

-3.41%