PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с ZEM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).

XEMC.TO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и ZEM.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.85%27.66%15.21%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у ZEM.TO с доходностью 5.85%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEM.TO

1 день
3.49%
1 месяц
-7.48%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.61%
1 год
30.27%
3 года*
17.10%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TOXEMC.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и ZEM.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZEM.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOZEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.45

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.02

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.66

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

8.76

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ZEM.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOZEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.35

+1.00

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и ZEM.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и ZEM.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ZEM.TO в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и ZEM.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и ZEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-34.79%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.64%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-8.56%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-10.09%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.53%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и ZEM.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) составляет 11.60%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.62%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

16.72%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.92%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.71%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

18.28%

-3.67%