PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с XEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

XEMC.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у XEC.TO с доходностью 5.09%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TOXEMC.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и XEC.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEC.TO в 0.28%.

XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.54

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.08

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.28

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

8.06

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XEC.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.43

+0.92

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и XEC.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XEC.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и XEC.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-32.54%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.55%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-8.54%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.67%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и XEC.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

9.95%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

13.75%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

18.88%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.44%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

17.36%

-2.75%