PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

XEMC.TO и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и FRDM

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		8.49%53.88%10.44%12.18%
Разные валюты инструментов

XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 8.49%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.38%
1 месяц
-10.91%
С начала года
8.49%
6 месяцев
24.57%
1 год
54.42%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий XEMC.TO и FRDM

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.42

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.99

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.57

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

13.46

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.79

+0.56

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и FRDM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и FRDM

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и FRDM

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки FRDM в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-40.49%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-16.87%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-13.13%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.21%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и FRDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) составляет 11.60%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

12.97%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

17.84%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

22.57%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

17.33%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

19.46%

-4.85%