PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEM.TO returned 10.14%/yr vs 10.60%/yr for VXUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEM.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEM.TO показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 16.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEM.TO имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VXUS немного впереди с 10.60%.

XEM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
7.74%
С начала года
27.81%
6 месяцев
28.11%
1 год
53.83%
3 года*
24.35%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.14%

VXUS

1 день
0.27%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.02%
6 месяцев
16.48%
1 год
33.61%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		27.81%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.48%-8.05%27.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.02%26.28%14.10%13.31%-10.10%8.00%8.79%15.76%-7.17%19.34%

Correlation

The correlation between XEM.TO and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.79

The correlation between XEM.TO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEM.TO и VXUS

Секторы
XEM.TO
VXUS

Технологии

37.0%
18.1%

Финансовые услуги

19.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.4%

Промышленность

7.5%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.4%

Сырьевые материалы

6.5%
7.6%

Энергетика

4.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Здравоохранение

2.9%
7.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Технологии

XEM.TO
37.0%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

XEM.TO
19.4%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

XEM.TO
9.6%
VXUS
8.4%

Промышленность

XEM.TO
7.5%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

XEM.TO
6.9%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

XEM.TO
6.5%
VXUS
7.6%

Энергетика

XEM.TO
4.0%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

XEM.TO
3.0%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

XEM.TO
2.9%
VXUS
7.1%

Коммунальные услуги

XEM.TO
2.1%
VXUS
3.2%

Недвижимость

XEM.TO
1.1%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XEM.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.38

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.26

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.10

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

12.71

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и VXUS

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-27.91%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.88%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-13.95%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-22.90%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-27.91%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.31%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-5.12%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.65%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и VXUS

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.27%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

12.27%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.20%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.09%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.36%

+3.76%

Сравнение комиссий XEM.TO и VXUS

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и VXUS

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.49%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Часто задаваемые вопросы

XEM.TO and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

XEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор