Сравнение XEM.TO с ZEA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).
XEM.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM.TO или ZEA.TO.
Корреляция
Корреляция между XEM.TO и ZEA.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEM.TO и ZEA.TO
Основные характеристики
XEM.TO:
1.46
ZEA.TO:
1.63
XEM.TO:
2.13
ZEA.TO:
2.29
XEM.TO:
1.27
ZEA.TO:
1.29
XEM.TO:
0.85
ZEA.TO:
2.76
XEM.TO:
5.98
ZEA.TO:
8.85
XEM.TO:
3.21%
ZEA.TO:
1.97%
XEM.TO:
13.17%
ZEA.TO:
10.66%
XEM.TO:
-35.27%
ZEA.TO:
-27.80%
XEM.TO:
-7.74%
ZEA.TO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XEM.TO показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции XEM.TO уступали акциям ZEA.TO по среднегодовой доходности: 4.11% против 6.97% соответственно.
XEM.TO
4.49%
3.15%
7.33%
18.65%
3.39%
4.11%
ZEA.TO
6.91%
4.64%
7.20%
16.65%
7.94%
6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEM.TO и ZEA.TO
XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEM.TO и ZEA.TO
XEM.TO
ZEA.TO
Сравнение XEM.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEM.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ZEA.TO в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.99% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% | 2.15% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.60% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок XEM.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и ZEA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEM.TO и ZEA.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.