Сравнение XEM.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
XEM.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM.TO или XEF.TO.
Корреляция
Корреляция между XEM.TO и XEF.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEM.TO и XEF.TO
Основные характеристики
XEM.TO:
1.52
XEF.TO:
1.46
XEM.TO:
2.20
XEF.TO:
2.03
XEM.TO:
1.28
XEF.TO:
1.26
XEM.TO:
0.91
XEF.TO:
2.50
XEM.TO:
6.22
XEF.TO:
7.55
XEM.TO:
3.21%
XEF.TO:
2.07%
XEM.TO:
13.19%
XEF.TO:
10.72%
XEM.TO:
-35.27%
XEF.TO:
-28.51%
XEM.TO:
-6.36%
XEF.TO:
-0.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEM.TO показывает доходность 6.06%, а XEF.TO немного выше – 6.28%. За последние 10 лет акции XEM.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 4.16% против 6.61% соответственно.
XEM.TO
6.06%
4.20%
9.34%
18.76%
3.92%
4.16%
XEF.TO
6.28%
2.98%
4.97%
14.69%
7.82%
6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEM.TO и XEF.TO
XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEM.TO и XEF.TO
XEM.TO
XEF.TO
Сравнение XEM.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEM.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности XEF.TO в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.96% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% | 2.15% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.59% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок XEM.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEM.TO и XEF.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.