PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с VEE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEM.TO returned 10.14%/yr vs 9.02%/yr for VEE.TO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEM.TO показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции XEM.TO превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.02% соответственно.

XEM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
7.74%
С начала года
27.81%
6 месяцев
28.11%
1 год
53.83%
3 года*
24.35%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.14%

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		27.81%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.48%-8.05%27.78%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%

Correlation

The correlation between XEM.TO and VEE.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.95

The correlation between XEM.TO and VEE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEM.TO и VEE.TO

Секторы
XEM.TO
VEE.TO

Технологии

37.0%
26.3%

Финансовые услуги

19.4%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.2%

Промышленность

7.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.8%

Сырьевые материалы

6.5%
8.4%

Энергетика

4.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.9%

Здравоохранение

2.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

XEM.TO
37.0%
VEE.TO
26.3%

Финансовые услуги

XEM.TO
19.4%
VEE.TO
20.5%

Потребительский циклический сектор

XEM.TO
9.6%
VEE.TO
11.2%

Промышленность

XEM.TO
7.5%
VEE.TO
7.9%

Коммуникационные услуги

XEM.TO
6.9%
VEE.TO
7.8%

Сырьевые материалы

XEM.TO
6.5%
VEE.TO
8.4%

Энергетика

XEM.TO
4.0%
VEE.TO
4.7%

Потребительский защитный сектор

XEM.TO
3.0%
VEE.TO
3.9%

Здравоохранение

XEM.TO
2.9%
VEE.TO
4.1%

Коммунальные услуги

XEM.TO
2.1%
VEE.TO
3.0%

Недвижимость

XEM.TO
1.1%
VEE.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS

Доходность на риск

XEM.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM.TOVEE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.02

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.83

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.88

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

10.41

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и VEE.TO

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и VEE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-29.84%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.74%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-14.97%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-26.10%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-29.84%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.92%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-8.73%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.96%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и VEE.TO

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.96%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

12.86%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.31%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.29%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.96%

+1.16%

Сравнение комиссий XEM.TO и VEE.TO

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и VEE.TO

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VEE.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.49%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XEM.TO and VEE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.25% for VEE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и VEE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор