PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с ZWH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с ZWH.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. XEI.TO is passively managed, while ZWH.TO is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for ZWH.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и ZWH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у ZWH.TO с доходностью 13.44%.

XEI.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
5.92%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.66%
1 год
28.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и ZWH.TO

2026 (YTD)2025
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		22.40%17.82%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		13.44%11.02%

Correlation

The correlation between XEI.TO and ZWH.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XEI.TO и ZWH.TO

Секторы
XEI.TO
ZWH.TO

Энергетика

32.1%
9.0%

Финансовые услуги

31.4%
12.0%

Коммунальные услуги

11.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.2%

Недвижимость

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Технологии

0.7%
28.4%

Промышленность

0.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.4%

Здравоохранение

0.2%
12.6%

Энергетика

XEI.TO
32.1%
ZWH.TO
9.0%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
ZWH.TO
12.0%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
ZWH.TO
6.5%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
ZWH.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
ZWH.TO
5.2%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
ZWH.TO
4.2%

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
ZWH.TO
1.7%

Технологии

XEI.TO
0.7%
ZWH.TO
28.4%

Промышленность

XEI.TO
0.7%
ZWH.TO
4.7%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
ZWH.TO
9.4%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
ZWH.TO
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XEI.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEI.TO vs. ZWH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOZWH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.14

0.80

+5.34

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и ZWH.TO

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и ZWH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOZWH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-34.01%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.37%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-3.11%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и ZWH.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOZWH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

9.89%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

11.65%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

14.84%

-7.55%

Сравнение комиссий XEI.TO и ZWH.TO

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZWH.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и ZWH.TO

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ZWH.TO в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.55%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		5.78%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and ZWH.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while ZWH.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.65% for ZWH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и ZWH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор