Сравнение XEI.TO с XEG.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 12.04%/yr vs 11.12%/yr for XEG.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 27.84%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 37.71%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.12% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 23.78%
- С начала года
- 27.84%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 12.04%
XEG.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 30.71%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 27.84% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | -7.60% | 25.30% | -10.95% | 7.14% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 37.71% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and XEG.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between XEI.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEI.TO и XEG.TO
Секторы
XEI.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
XEI.TO
XEG.TO
-
Энергетика
XEI.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
XEI.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XEI.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
XEI.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
XEG.TO
-
Промышленность
XEI.TO
XEG.TO
-
Технологии
XEI.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
XEI.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
XEG.TO
Сравнение XEI.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEI.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | 3.49 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.89 | 10.66 | +31.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -87.51% | +41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -16.47% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -25.67% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -28.42% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -79.66% | +34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -8.41% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -34.53% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 5.38% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 7.73% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 19.84% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 23.94% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 28.63% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 33.41% | -17.41% |
Сравнение комиссий XEI.TO и XEG.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности XEG.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.68% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.39% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and XEG.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор