PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEI.TO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. XEI.TO is passively managed, while PMIF-U.TO is actively managed. Over the past year, XEI.TO returned 40.00% vs 9.91% for PMIF-U.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью 3.76%.

XEI.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
23.78%
С начала года
27.84%
1 год
40.00%
3 года*
22.57%
5 лет*
15.80%
10 лет*
12.04%

PMIF-U.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
1.70%
С начала года
3.76%
1 год
9.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)202520242023
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		27.84%20.86%15.26%0.05%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.76%5.70%14.73%0.47%

Correlation

The correlation between XEI.TO and PMIF-U.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Доходность на риск

XEI.TO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEI.TOPMIF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
1.78

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.96
2.62

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.31

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

2.98

+6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.89

7.22

+34.67

XEI.TO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа PMIF-U.TO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и PMIF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-6.19%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.34%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.07%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.38%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и PMIF-U.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.68%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

4.25%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

5.59%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

6.46%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

6.46%

+9.54%

Сравнение комиссий XEI.TO и PMIF-U.TO

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.53%5.50%6.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.39%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and PMIF-U.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.84% for PMIF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и PMIF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор