PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEI.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, XEI.TO returned 14.74%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

XEI.TO

1 день
0.58%
1 месяц
3.92%
С начала года
24.32%
6 месяцев
20.22%
1 год
38.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
14.74%
10 лет*
12.09%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		24.32%20.86%15.26%6.59%0.32%35.76%-7.60%3.72%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between XEI.TO and AVDV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XEI.TO and AVDV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XEI.TO и AVDV

Секторы
XEI.TO
AVDV

Энергетика

32.1%
9.6%

Финансовые услуги

31.4%
13.6%

Коммунальные услуги

11.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
15.4%

Недвижимость

4.8%
1.3%

Сырьевые материалы

4.6%
21.0%

Технологии

0.7%
6.6%

Промышленность

0.7%
22.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.4%

Здравоохранение

0.2%
2.3%

Энергетика

XEI.TO
32.1%
AVDV
9.6%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
AVDV
13.6%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
AVDV
15.4%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
AVDV
1.3%

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
AVDV
21.0%

Технологии

XEI.TO
0.7%
AVDV
6.6%

Промышленность

XEI.TO
0.7%
AVDV
22.8%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

XEI.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEI.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
2.69

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.90
3.54

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.46

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

3.46

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.87

14.20

+27.66

XEI.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и AVDV

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-37.43%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-12.81%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-14.53%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-22.53%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.01%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.12%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и AVDV

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.68%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.39%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

14.17%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

16.48%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

18.25%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

20.45%

-4.43%

Сравнение комиссий XEI.TO и AVDV

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и AVDV

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and AVDV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор