Сравнение XEH.TO с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
XEH.TO и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEH.TO и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEH.TO и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 1.60% | 20.43% | 7.72% | 15.86% | -8.29% | 21.75% | -2.39% | 26.24% | -9.67% | 15.64% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.78% | 29.45% | 10.11% | 17.07% | -9.91% | 15.66% | 3.53% | 18.81% | -7.64% | 18.64% |
Разные валюты инструментов
XEH.TO торгуется в CAD, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEH.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEH.TO имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции IEUR немного впереди с 9.76%.
XEH.TO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.54%
IEUR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEH.TO и IEUR
XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
XEH.TO vs. IEUR — Ранг доходности на риск
XEH.TO
IEUR
Сравнение XEH.TO c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEH.TO | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.98 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEH.TO | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XEH.TO и IEUR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEH.TO и IEUR
Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEH.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.46% | 2.50% | 2.71% | 2.98% | 3.13% | 2.39% | 1.98% | 3.48% | 3.35% | 2.19% | 2.35% | 2.24% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок XEH.TO и IEUR
Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки IEUR в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEH.TO | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -36.96% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.04% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -32.75% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -36.96% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -7.05% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -8.30% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.13% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEH.TO и IEUR
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 6.12%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEH.TO | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.13% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.61% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.50% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.65% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.88% | -0.03% |