PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEH.TO с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - XEH.TO tracks the Morningstar Eur GR CAD while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEH.TO returned 9.71%/yr vs 10.15%/yr for IEUR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEH.TO торгуется в CAD, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 8.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEH.TO имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции IEUR немного впереди с 10.15%.

XEH.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.64%
1 год
15.23%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.71%

IEUR

1 день
1.30%
1 месяц
4.59%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.11%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEH.TO и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		6.64%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.37%29.45%10.11%17.07%-9.91%15.66%3.53%18.81%-7.64%18.64%

Correlation

The correlation between XEH.TO and IEUR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.69

The correlation between XEH.TO and IEUR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEH.TO и IEUR

Секторы
XEH.TO
IEUR

Финансовые услуги

20.8%
22.5%

Промышленность

16.1%
20.4%

Здравоохранение

10.9%
12.5%

Технологии

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.9%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Энергетика

4.1%
5.3%

Коммунальные услуги

3.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.8%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Финансовые услуги

XEH.TO
20.8%
IEUR
22.5%

Промышленность

XEH.TO
16.1%
IEUR
20.4%

Здравоохранение

XEH.TO
10.9%
IEUR
12.5%

Технологии

XEH.TO
8.7%
IEUR
8.4%

Потребительский защитный сектор

XEH.TO
8.2%
IEUR
8.0%

Потребительский циклический сектор

XEH.TO
6.7%
IEUR
6.9%

Сырьевые материалы

XEH.TO
5.4%
IEUR
5.8%

Энергетика

XEH.TO
4.1%
IEUR
5.3%

Коммунальные услуги

XEH.TO
3.7%
IEUR
4.8%

Коммуникационные услуги

XEH.TO
3.4%
IEUR
3.8%

Недвижимость

XEH.TO
1.4%
IEUR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TOXEH.TO с ZGQ.TO
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

XEH.TO vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEH.TOIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.40

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.03

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.72

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

6.85

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEH.TO vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEH.TO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEH.TO и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEH.TOIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и IEUR

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки IEUR в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEH.TOIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-30.86%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.75%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-14.65%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-26.92%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-30.86%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.36%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.94%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и IEUR

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) составляет 4.79%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEH.TOIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.31%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.14%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.41%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.89%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.99%

-0.10%

Сравнение комиссий XEH.TO и IEUR

XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и IEUR

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IEUR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XEH.TO and IEUR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for XEH.TO.

XEH.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор