PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 26.27%/yr for XLK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.69% против 26.27% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

XLK

1 день
1.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.81%
1 год
59.71%
3 года*
32.23%
5 лет*
25.59%
10 лет*
26.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		31.13%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between XEG.TO and XLK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.28

The correlation between XEG.TO and XLK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и XLK

Секторы
XEG.TO
XLK

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

XLK

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

XLK

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

XLK

-

Промышленность

XEG.TO

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XEG.TO

-

XLK

-

Технологии

XEG.TO

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

XEG.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.10

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

3.52

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

10.37

+4.01

XEG.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и XLK

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-38.68%

-48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-16.16%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-26.35%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-29.64%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-29.64%

-50.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-5.87%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-7.56%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.48%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и XLK

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

10.83%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

19.12%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

22.68%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

25.91%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

25.57%

+7.83%

Сравнение комиссий XEG.TO и XLK

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и XLK

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and XLK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XLK is Technology Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор