Сравнение XEG.TO с WMT
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEG.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.69% против 20.80% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between XEG.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
XEG.TO
WMT
Сравнение XEG.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.10 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 6.85 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и WMT
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -47.96% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -15.14% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.27% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -24.22% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -24.22% | -55.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -8.27% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -13.52% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.63% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и WMT
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 10.08% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 19.04% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 24.44% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 22.53% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 22.81% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и WMT
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор