PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с NFLX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 24.98%/yr for NFLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 11.69% против 24.98% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

NFLX

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-12.58%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-31.89%
3 года*
24.46%
5 лет*
13.69%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
NFLX
Netflix, Inc.		-12.58%0.39%98.57%61.18%-47.95%11.36%63.15%15.91%51.16%44.56%

Correlation

The correlation between XEG.TO and NFLX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between XEG.TO and NFLX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

XEG.TO vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TONFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.98

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-1.35

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.83

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

-0.74

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

-1.31

+15.69

XEG.TO vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и NFLX

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TONFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-81.76%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-43.79%

+32.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-43.79%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-75.15%

+46.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-75.15%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-38.73%

+30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-26.28%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

24.73%

-20.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и NFLX

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TONFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.91%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

24.68%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

33.23%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

43.68%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

42.01%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и NFLX

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and NFLX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор