PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 13.60%/yr for IDMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.60% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

IDMO

1 день
1.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.37%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.17%
3 года*
27.08%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.37%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between XEG.TO and IDMO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.23

The correlation between XEG.TO and IDMO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и IDMO

Секторы
XEG.TO
IDMO

Энергетика

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

43.2%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

IDMO
2.5%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

IDMO
43.2%

Здравоохранение

XEG.TO

-

IDMO
1.1%

Промышленность

XEG.TO

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

XEG.TO

-

IDMO
1.8%

Технологии

XEG.TO

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

XEG.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.42

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.09

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

2.18

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

8.88

+5.51

XEG.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и IDMO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-30.46%

-57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.93%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-13.13%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-21.90%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-25.51%

-54.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-0.71%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-6.98%

-27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и IDMO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.05%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

16.28%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

18.31%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

19.00%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

19.23%

+14.17%

Сравнение комиссий XEG.TO и IDMO

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и IDMO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and IDMO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while IDMO is Momentum. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор