PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с HGY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X. XEG.TO is passively managed, while HGY.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 9.53%/yr for HGY.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.86%/yr for HGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.53% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

HGY.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.27%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.03%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и HGY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.01%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%

Correlation

The correlation between XEG.TO and HGY.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.08

The correlation between XEG.TO and HGY.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и HGY.TO

Секторы
XEG.TO
HGY.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
HGY.TO

-

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

HGY.TO
100.0%

Здравоохранение

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

HGY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с HUG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HXS.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOHGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.04

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.43

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.40

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

3.71

+16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа HGY.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.04

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.05

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и HGY.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки HGY.TO в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и HGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-39.53%

-48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-17.47%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-17.47%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-18.32%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-20.31%

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-14.84%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-17.84%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.57%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и HGY.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.22%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

20.72%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.44%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

15.57%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

15.45%

+17.95%

Сравнение комиссий XEG.TO и HGY.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и HGY.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HGY.TO в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.08%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and HGY.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while HGY.TO is Gold. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.86% for HGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и HGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор