PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEG.TO с CFOU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с CFOU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.12%/yr vs 25.87%/yr for CFOU.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и CFOU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 37.71%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 53.52%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 11.12% против 25.87% соответственно.

XEG.TO

1 день
1.79%
1 месяц
5.60%
6 месяцев
30.71%
С начала года
37.71%
1 год
57.22%
3 года*
24.91%
5 лет*
30.84%
10 лет*
11.12%

CFOU.TO

1 день
-0.92%
1 месяц
9.53%
6 месяцев
49.16%
С начала года
53.52%
1 год
113.26%
3 года*
64.65%
5 лет*
34.82%
10 лет*
25.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и CFOU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		37.71%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		53.52%69.17%56.15%18.37%-23.64%79.61%-14.72%40.48%-21.69%22.51%

Correlation

The correlation between XEG.TO and CFOU.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2007 г.

0.45

The correlation between XEG.TO and CFOU.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и CFOU.TO

Секторы
XEG.TO
CFOU.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
CFOU.TO

-

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

CFOU.TO
100.0%

Здравоохранение

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

CFOU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с ESGC.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HCAL.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с RBNK.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOCFOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.47

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
5.08

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

7.08

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

28.93

-18.27

XEG.TO vs. CFOU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа CFOU.TO равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и CFOU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и CFOU.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, примерно равная максимальной просадке CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и CFOU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOCFOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-86.23%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-16.08%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-24.95%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-45.23%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-67.30%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-1.58%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-22.30%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.93%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и CFOU.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOCFOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.07%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

21.55%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

25.56%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

27.68%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

33.80%

-0.39%

Сравнение комиссий XEG.TO и CFOU.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и CFOU.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.68%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and CFOU.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 1.52% for CFOU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и CFOU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор