Сравнение CFOU.TO с TCND.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X - CFOU.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index while TCND.TO tracks the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFOU.TO показывает доходность 23.22%, а TCND.TO немного выше – 23.35%.
CFOU.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 88.95%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 22.91%
TCND.TO
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 23.22% | 39.42% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 23.35% | 41.62% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and TCND.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
TCND.TO
Сравнение CFOU.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.77 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и TCND.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -22.06% | -64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.58% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -3.58% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 36.17% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 36.17% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 36.17% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и TCND.TO
Ни CFOU.TO, ни TCND.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and TCND.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while TCND.TO tracks S&P/TSX 60 Index.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор