Сравнение CFOU.TO с RBNK.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while RBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFOU.TO returned 28.45%/yr vs 17.57%/yr for RBNK.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.32%/yr for RBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и RBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 19.94%.
CFOU.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 88.95%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 22.91%
RBNK.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 24.92%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 23.22% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 3.89% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 19.94% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and RBNK.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between CFOU.TO and RBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и RBNK.TO
Секторы
CFOU.TO
RBNK.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
RBNK.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Здравоохранение
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
RBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
RBNK.TO
Сравнение CFOU.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 6.74 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.74 | 29.06 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 4.59 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и RBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -39.08% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -9.08% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -14.87% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -28.64% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.37% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -7.55% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.10% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и RBNK.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.06% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 11.66% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 13.33% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 13.90% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 18.21% | +15.64% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и RBNK.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и RBNK.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.97% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and RBNK.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBNK.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBNK.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while RBNK.TO is Financials Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while RBNK.TO tracks Solactive Canada Bank Yield Index. They also come from different issuers: Global X and RBC. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.32% for RBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и RBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор