Сравнение CFOU.TO с HCAL.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Leveraged Equities funds - CFOU.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index while HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CFOU.TO returned 28.45%/yr vs 20.76%/yr for HCAL.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFOU.TO показывает доходность 23.22%, а HCAL.TO немного выше – 23.54%.
CFOU.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 88.95%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 22.91%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 39.62%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 23.22% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | 29.08% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 23.54% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and HCAL.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between CFOU.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и HCAL.TO
Секторы
CFOU.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
HCAL.TO
Сравнение CFOU.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.88 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 7.26 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.74 | 31.55 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 4.89 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.64 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -35.05% | -51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.65% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -18.77% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -35.05% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.42% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -9.62% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.45% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и HCAL.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.05% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 14.08% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 15.82% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 17.16% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 17.00% | +16.85% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и HCAL.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и HCAL.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.49% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор