PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFOU.TO с ESGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOU.TO с ESGC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFOU.TO returned 29.38%/yr vs 13.93%/yr for ESGC.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.15%/yr for ESGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CFOU.TO и ESGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ESGC.TO с доходностью 13.27%.

CFOU.TO

1 день
3.68%
1 месяц
12.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
35.24%
1 год
96.97%
3 года*
59.80%
5 лет*
29.38%
10 лет*
23.35%

ESGC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.84%
1 год
35.95%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOU.TO и ESGC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		27.75%69.17%56.15%18.37%-23.64%79.61%24.35%
ESGC.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF		13.27%32.85%18.64%7.50%-7.28%23.99%5.27%

Correlation

The correlation between CFOU.TO and ESGC.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.53

The correlation between CFOU.TO and ESGC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с RBNK.TOCFOU.TO с XCSR.TOCFOU.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ESGC.TO:
ESGC.TO с ESG.TOESGC.TO с INAI.TOESGC.TO с HEWB.TOESGC.TO с QQCI.TOESGC.TO с TLV.TOESGC.TO с EQL.TOESGC.TO с QQCE.TO

Доходность на риск

CFOU.TO vs. ESGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ESGC.TO
Ранг доходности на риск ESGC.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOU.TO c ESGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOU.TOESGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.91

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.91

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

3.56

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

15.54

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFOU.TO vs. ESGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOU.TO на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа ESGC.TO равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOU.TO и ESGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOU.TOESGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

2.91

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.27

-0.93

Просадки

Сравнение просадок CFOU.TO и ESGC.TO

Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки ESGC.TO в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и ESGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOU.TOESGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.23%

-16.66%

-69.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-10.14%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-11.51%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.23%

-16.66%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-3.61%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.32%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOU.TO и ESGC.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOU.TOESGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.21%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

10.50%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

12.42%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

12.68%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

12.73%

+21.13%

Сравнение комиссий CFOU.TO и ESGC.TO

CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ESGC.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOU.TO и ESGC.TO

CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGC.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF		2.11%2.34%2.60%3.23%2.98%2.28%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CFOU.TO and ESGC.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ESGC.TO is Canada Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.15% for ESGC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и ESGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор