Сравнение CFOU.TO с CACE.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while CACE.TO is a Canada Equities fund actively managed by Avantis. CFOU.TO is passively managed, while CACE.TO is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.19%/yr for CACE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFOU.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 88.95%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 28.45%
- 10 лет*
- 22.91%
CACE.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и CACE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 18.93% |
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 4.70% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and CACE.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. CACE.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
CACE.TO
Сравнение CFOU.TO c CACE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | CACE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.09 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и CACE.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки CACE.TO в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и CACE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -10.51% | -75.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.64% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -2.86% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и CACE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | CACE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 16.39% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 16.39% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 16.39% | +17.46% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и CACE.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CACE.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и CACE.TO
Ни CFOU.TO, ни CACE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and CACE.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while CACE.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.19% for CACE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и CACE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор