Сравнение XEB.TO с ROBO
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEB.TO returned 1.44%/yr vs 14.32%/yr for ROBO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XEB.TO charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности XEB.TO и ROBO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEB.TO торгуется в CAD, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEB.TO показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 1.44% против 14.32% соответственно.
XEB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.44%
ROBO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 59.58%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам XEB.TO и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.81% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.97% | 13.37% | -7.43% | 8.80% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 29.56% | 18.04% | 7.20% | 21.01% | -29.21% | 14.30% | 42.81% | 23.14% | -14.22% | 35.07% |
Correlation
The correlation between XEB.TO and ROBO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between XEB.TO and ROBO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEB.TO vs. ROBO — Ранг доходности на риск
XEB.TO
ROBO
Сравнение XEB.TO c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEB.TO | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.78 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 14.54 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEB.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.69 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XEB.TO и ROBO
Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки ROBO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEB.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -37.85% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -15.85% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -28.30% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -37.78% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -37.85% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.44% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.42% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 4.11% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEB.TO и ROBO
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 2.47%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEB.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 7.69% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 17.51% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 22.27% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 21.37% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 21.02% | -10.81% |
Сравнение комиссий XEB.TO и ROBO
XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEB.TO и ROBO
Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности ROBO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.33% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.45% | 3.65% | 4.95% | 3.81% | 4.31% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
XEB.TO and ROBO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEB.TO is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEB.TO is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
XEB.TO is categorized as Emerging Markets Bonds, while ROBO is Robotics. XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.53% for XEB.TO and 0.95% for ROBO.
Подберите оптимальное распределение для XEB.TO и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор