PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Inde...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 июн. 2024 г.

XEB.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. XEB.TO запущен 12 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.53%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска12 апр. 2011 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияEmerging Markets Bonds
Отслеживаемый индексJ.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XEB.TO составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии XEB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
31.87%
488.68%
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) показал доход в 1.43% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.43%13.87%
1 месяц-0.45%2.33%
6 месяцев1.82%15.10%
1 год6.97%22.72%
5 лет (среднегодовая)-1.63%13.49%
10 лет (среднегодовая)0.83%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XEB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.45%0.72%1.87%-2.48%2.34%1.43%
20233.77%-2.80%1.59%-0.35%-1.01%2.36%1.70%-2.05%-3.43%-1.23%5.71%4.49%8.58%
2022-3.21%-5.45%-1.29%-6.90%0.71%-6.13%2.94%-2.10%-7.51%0.09%9.60%-1.35%-19.80%
2021-1.70%-3.20%-0.74%2.01%1.18%0.87%0.46%0.85%-2.63%0.11%-1.92%1.71%-3.14%
20201.14%-1.09%-15.28%3.09%5.75%3.21%3.70%0.64%-2.14%-0.61%3.96%2.33%2.97%
20194.62%0.41%1.36%-0.04%0.31%3.36%0.57%1.34%-1.18%0.01%-0.71%2.73%13.37%
2018-0.84%-2.09%0.18%-1.96%-1.19%-1.65%2.65%-2.42%1.90%-2.70%-0.73%1.33%-7.42%
20171.29%1.80%0.37%1.45%0.84%-0.73%0.94%1.76%-0.67%0.52%-0.21%1.14%8.80%
2016-0.14%1.80%3.20%1.25%-0.37%4.06%1.34%1.28%0.06%-1.59%-4.37%1.39%7.93%
20151.29%0.90%0.29%1.49%-0.66%-1.69%-0.06%-0.97%-1.28%2.60%0.33%-1.63%0.50%
2014-0.82%2.73%1.51%1.44%3.27%0.15%-0.05%1.38%-2.50%1.86%0.08%-2.46%6.59%
2013-2.89%0.36%-0.97%3.54%-4.75%-4.82%-0.19%-2.23%3.17%2.52%-2.26%0.56%-8.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XEB.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XEB.TO, с текущим значением в 4040
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Ранг коэф-та Шарпа XEB.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEB.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEB.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEB.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEB.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XEB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEB.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XEB.TO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XEB.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XEB.TO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XEB.TO, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.008.02

Коэффициент Шарпа

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.83
2.85
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.62 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.62CA$0.63CA$0.65CA$0.64CA$0.72CA$0.77CA$0.96CA$0.83CA$0.90CA$0.93CA$0.82CA$0.79

Дивидендный доход

3.93%4.00%4.26%3.23%3.45%3.65%4.96%3.81%4.31%4.60%3.88%3.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.00CA$0.25
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.63
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.65
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.64
2020CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.10CA$0.05CA$0.72
2019CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.77
2018CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.29CA$0.96
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.10CA$0.83
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.15CA$0.90
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.21CA$0.93
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.44%
-0.10%
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) составляет 14.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.54%4 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-29.11%5 мар. 2020 г.1018 мар. 2020 г.19629 дек. 2020 г.206
-14.67%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.2619 июл. 2014 г.297
-10.41%16 янв. 2018 г.21622 нояб. 2018 г.14218 июн. 2019 г.358
-7.56%8 сент. 2016 г.4714 нояб. 2016 г.13124 мая 2017 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.69%
2.03%
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)