PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEB.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEB.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XEB.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEB.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-2.55%11.14%3.46%8.58%-19.80%-3.14%2.97%13.37%-7.43%8.80%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, XEB.TO показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 1.35% против 14.42% соответственно.

XEB.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.99%
3 года*
5.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.35%

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XEB.TO:
XEB.TO с ZAG.TOXEB.TO с XLB.TOXEB.TO с TDB.TOXEB.TO с XCB.TOXEB.TO с XEQT.TOXEB.TO с XDIV.TOXEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XEB.TO и XUS.TO

XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XEB.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEB.TO
Ранг доходности на риск XEB.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEB.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEB.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEB.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.75

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

4.47

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEB.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEB.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEB.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEB.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.93

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.01

-0.73

Корреляция

Корреляция между XEB.TO и XUS.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		5.12%4.98%4.68%4.00%4.26%3.23%3.45%3.65%4.95%3.81%4.31%4.60%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEB.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-27.23%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-12.50%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-21.85%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-27.23%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.07%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.49%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.33%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и XUS.TO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEB.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.14%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

9.38%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

18.33%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

14.93%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

16.49%

-6.30%