PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

XEB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-2.55%11.14%3.46%8.58%-19.80%-3.14%2.97%13.37%-7.43%8.80%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, XEB.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям ZAG.TO по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.66% соответственно.

XEB.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.99%
3 года*
5.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.35%

ZAG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.56%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XEB.TO:
XEB.TO с XLB.TOXEB.TO с TDB.TOXEB.TO с XCB.TOXEB.TO с XEQT.TOXEB.TO с XDIV.TOXEB.TO с XUS.TOXEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий XEB.TO и ZAG.TO

XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XEB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEB.TO
Ранг доходности на риск XEB.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEB.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.12

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.19

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.30

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

0.60

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEB.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между XEB.TO и ZAG.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		5.12%4.98%4.68%4.00%4.26%3.23%3.45%3.65%4.95%3.81%4.31%4.60%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-18.03%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-2.84%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-15.77%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-18.03%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.71%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.56%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.41%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и ZAG.TO

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.90%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

2.96%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

4.65%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

6.53%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

7.09%

+3.10%