Сравнение XEB.TO с XLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

XEB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEB.TO и XLB.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-2.55%	11.14%	3.46%	8.58%	-19.80%	-3.14%	2.97%	13.37%	-7.43%	8.80%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	-0.36%	-0.76%	9.49%	19.21%	-14.38%	1.26%	16.52%	12.85%	-0.25%	7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XEB.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: 1.35% против 4.63% соответственно.

XEB.TO

1 день: 0.83%

1 месяц: -4.01%

С начала года: -2.55%

6 месяцев: -0.53%

1 год: 5.99%

3 года*: 5.89%

5 лет*: -0.08%

10 лет*: 1.35%

XLB.TO

1 день: 0.33%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: -1.61%

1 год: -2.85%

3 года*: 6.77%

5 лет*: 4.27%

10 лет*: 4.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XEB.TO:

XEB.TO с ZAG.TO XEB.TO с TDB.TO XEB.TO с XCB.TO XEB.TO с XEQT.TO XEB.TO с XDIV.TO XEB.TO с XUS.TO XEB.TO с XIC.TO

Часто сравнивают с XLB.TO:

XLB.TO с XBB.TO XLB.TO с XSB.TO XLB.TO с XCB.TO XLB.TO с TLT XLB.TO с XTLT.TO XLB.TO с ZFL.TO XLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий XEB.TO и XLB.TO

XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLB.TO в 0.20%.

XEB.TO

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

XLB.TO

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XEB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEB.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLB.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XEB.TO	XLB.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	-0.32	+1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	-0.37	+1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	0.95	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	-0.32	+1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.26	-0.62	+5.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEB.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEB.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XEB.TO	XLB.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	-0.32	+1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.34	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.39	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.54	-0.26

Корреляция

Корреляция между XEB.TO и XLB.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности XLB.TO в 4.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	5.12%	4.98%	4.68%	4.00%	4.26%	3.23%	3.45%	3.65%	4.95%	3.81%	4.31%	4.60%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	4.10%	4.05%	12.10%	12.22%	13.13%	8.82%	7.43%	3.18%	3.56%	3.45%	3.62%	3.64%

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и XLB.TO

Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XEB.TO	XLB.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.53%	-24.34%	-5.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.94%	-7.01%	+2.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.47%	-24.34%	-5.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.53%	-24.34%	-5.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.48%	-5.15%	-0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.50%	-4.05%	-2.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.16%	3.64%	-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и XLB.TO

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) имеют волатильность 3.09% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XEB.TO	XLB.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.09%	3.11%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.07%	5.29%	-1.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.79%	8.96%	-2.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.47%	12.66%	-3.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.19%	11.83%	-1.64%

Сравнение XEB.TO с XLB.TO

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и XLB.TO

Сравнение доходности по годам XEB.TO и XLB.TO

Доходность по периодам

XEB.TO

XLB.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XEB.TO и XLB.TO

Доходность на риск

XEB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

XEB.TO

XLB.TO

Сравнение XEB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XEB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и XLB.TO

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и XLB.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и XLB.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)