Сравнение XEB.TO с IXJ
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEB.TO returned 1.44%/yr vs 8.81%/yr for IXJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XEB.TO charges 0.53%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности XEB.TO и IXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEB.TO торгуется в CAD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEB.TO показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 1.44% против 8.81% соответственно.
XEB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.44%
IXJ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам XEB.TO и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.81% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.97% | 13.37% | -7.43% | 8.80% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.04% | 9.71% | 9.19% | 1.34% | 1.84% | 18.52% | 10.84% | 17.17% | 11.55% | 12.77% |
Correlation
The correlation between XEB.TO and IXJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEB.TO vs. IXJ — Ранг доходности на риск
XEB.TO
IXJ
Сравнение XEB.TO c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEB.TO | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 3.18 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEB.TO | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.95 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.58 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.89 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XEB.TO и IXJ
Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки IXJ в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEB.TO | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -20.72% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -10.84% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -15.39% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -15.39% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -20.72% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.04% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.12% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 4.40% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEB.TO и IXJ
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 2.47%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEB.TO | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.72% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 10.74% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 14.78% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.17% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.62% | -4.41% |
Сравнение комиссий XEB.TO и IXJ
XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEB.TO и IXJ
Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности IXJ в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.43% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.45% | 3.65% | 4.95% | 3.81% | 4.31% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
XEB.TO and IXJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.53% for XEB.TO.
XEB.TO is categorized as Emerging Markets Bonds, while IXJ is Health & Biotech Equities. XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. Their fees differ too: 0.53% for XEB.TO and 0.46% for IXJ.
Подберите оптимальное распределение для XEB.TO и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор