PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEB.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEB.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XEB.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEB.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-2.55%11.14%3.46%8.58%-19.80%-3.14%2.97%13.37%-7.43%8.80%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XEB.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.45% соответственно.

XEB.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.99%
3 года*
5.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.35%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XEB.TO:
XEB.TO с ZAG.TOXEB.TO с XLB.TOXEB.TO с TDB.TOXEB.TO с XCB.TOXEB.TO с XEQT.TOXEB.TO с XDIV.TOXEB.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XEB.TO и XIC.TO

XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XEB.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEB.TO
Ранг доходности на риск XEB.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEB.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEB.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEB.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.27

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.87

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.25

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

14.62

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEB.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEB.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEB.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEB.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.27

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.11

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между XEB.TO и XIC.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		5.12%4.98%4.68%4.00%4.26%3.23%3.45%3.65%4.95%3.81%4.31%4.60%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEB.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-48.21%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-10.98%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-16.24%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-37.21%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.95%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.08%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.44%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEB.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.98%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

10.89%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

15.30%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

13.07%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

14.93%

-4.74%