PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.L с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWU.L с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XDWU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. XDWU.L is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XDWU.L returned 8.86%/yr vs -8.29%/yr for TAIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XDWU.L charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.L и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.L показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.69%.

XDWU.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.02%
С начала года
4.59%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.86%
10 лет*
8.86%

TAIL

1 день
0.70%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-8.79%
3 года*
-5.49%
5 лет*
-8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWU.L и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		4.59%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%4.86%24.37%0.63%-0.85%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.69%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between XDWU.L and TAIL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.06

The correlation between XDWU.L and TAIL shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWU.L и TAIL

Секторы
XDWU.L
TAIL

Коммунальные услуги

98.1%
2.4%

Промышленность

1.4%
8.3%

Энергетика

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

XDWU.L
98.1%
TAIL
2.4%

Промышленность

XDWU.L
1.4%
TAIL
8.3%

Энергетика

XDWU.L
0.5%
TAIL
3.5%

Сырьевые материалы

XDWU.L

-

TAIL
1.8%

Коммуникационные услуги

XDWU.L

-

TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

XDWU.L

-

TAIL
10.1%

Потребительский защитный сектор

XDWU.L

-

TAIL
4.9%

Финансовые услуги

XDWU.L

-

TAIL
11.8%

Здравоохранение

XDWU.L

-

TAIL
8.5%

Недвижимость

XDWU.L

-

TAIL
1.9%

Технологии

XDWU.L

-

TAIL
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с JXIXDWU.L с VJPU.L
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

XDWU.L vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.L c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.LTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.04

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-1.47

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.80

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-1.98

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.L vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.L и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.LTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-1.04

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.56

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.48

+1.11

Просадки

Сравнение просадок XDWU.L и TAIL

Максимальная просадка XDWU.L за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.L и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWU.LTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-52.36%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.99%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-20.69%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-38.44%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-51.31%

+43.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-29.14%

+23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.45%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.L и TAIL

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что XDWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWU.LTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.18%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

6.49%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

8.53%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.90%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

14.94%

+2.93%

Сравнение комиссий XDWU.L и TAIL

XDWU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.L и TAIL

XDWU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWU.L and TAIL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XDWU.L is categorized as Utilities Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Xtrackers and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.L and 0.59% for TAIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWU.L и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор